University · Economics · Econometrics

Time-Series Econometrics and Cointegration

4 Abschnitte

Stationarity, ARMA models, unit roots and the Dickey-Fuller test, Engle-Granger cointegration, and vector autoregressions, following Hamilton, Stock/Watson, and the work of Engle and Granger.

Inhaltsübersicht

  • Stationarity and the Time-Series Setting
  • ARMA Models and the Box-Jenkins Methodology
  • Unit Roots, the Dickey-Fuller Test, and Spurious Regression
  • Cointegration, the Engle-Granger Two-Step, and VARs
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