University · Accounting & Finance · Investment Analysis
Risk and Return: CAPM and Factor Models
4 Abschnitte1 Karteikarten-Decks1 Quizze
Develops the Capital Asset Pricing Model from mean-variance principles, examines its empirical performance, and introduces multi-factor extensions including the Fama-French three-factor model, Carhart four-factor model, and Arbitrage Pricing Theory.
Inhaltsübersicht
- Systematic vs Unsystematic Risk and the CAPM
- Empirical Failures of CAPM and the Fama-French Three-Factor Model
- The Carhart Four-Factor Model and Arbitrage Pricing Theory
- Applying Factor Models: Performance Attribution and Portfolio Construction
📚 Vollständiges Lernmaterial mit 4 Abschnitten, Karteikarten und Quizzen verfügbar nach Anmeldung.
Jetzt kostenlos lernen →Related Topics
Interaktiv lernen mit Karteikarten & Quizzen
Melde dich an und lerne Investment Analysis mit intelligenten Wiederholungen, Quizzen und KI-Lernhilfen. 7 Tage kostenlos.
Kostenlos testen