University · Statistics · Time Series Analysis

Multivariate Time Series and Volatility Models

4 Abschnitte1 Karteikarten-Decks1 Quizze

VAR and VECM systems, cointegration, Granger causality, and ARCH/GARCH volatility models

Inhaltsübersicht

  • Vector Autoregressions (VAR) and System Dynamics
  • Cointegration and Vector Error Correction Models
  • ARCH, GARCH, and Conditional Heteroscedasticity
  • Multivariate Volatility, Extensions, and Modern Practice
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