University · Accounting & Finance · Risk Management and Insurance
Basel III/IV and Regulatory Capital
4 Abschnitte
Three-pillar structure (minimum capital, supervisory review, market discipline), common equity tier 1 (CET1), capital conservation and countercyclical buffers, risk-weighted assets (standardised vs IRB approaches), leverage ratio, liquidity requirements (LCR, NSFR), Basel IV output floor, G-SIB/D-SIB surcharges.
Inhaltsübersicht
- The Three-Pillar Architecture and Evolution from Basel I to Basel III
- Capital Composition: CET1, AT1, Tier 2, and the Buffer Stack
- Risk-Weighted Assets: Standardised vs IRB, Leverage Ratio, and Liquidity Requirements
- Basel IV Output Floor and the G-SIB/D-SIB Surcharge Architecture
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