University · Accounting & Finance · Risk Management and Insurance
Derivatives for Risk Hedging: Options and Swaps
4 Abschnitte
Option payoff profiles (calls and puts, long/short), put-call parity, Black-Scholes model (intuition and inputs), interest rate swaps (fixed-for-floating, notional principal, swap curve), currency swaps, credit default swaps (CDS), hedging effectiveness and basis risk.
Inhaltsübersicht
- Option Payoff Profiles: Calls, Puts, and Four Basic Positions
- Put-Call Parity and the Black-Scholes Model
- Interest Rate Swaps, Currency Swaps, and Credit Default Swaps
- Hedging Effectiveness, Basis Risk, and Practical Hedge Design
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