University · Statistics · Time Series Analysis

Spectral Analysis and the Periodogram

4 Abschnitte1 Karteikarten-Decks1 Quizze

Introduces the frequency-domain view of time series, the periodogram as a raw estimator of the spectral density, and the smoothing and windowing techniques needed to obtain consistent, interpretable spectral estimates.

Inhaltsübersicht

  • From Time Domain to Frequency Domain: Motivation and the Spectral Density
  • The Periodogram: Definition, Properties, and the Wiener-Khinchin Relation
  • Smoothing the Periodogram: Consistent Estimation and Windowing
  • Applications: Detecting Cycles, Seasonality, and the Fast Fourier Transform
Illustration of a time series decomposed into oscillations of different frequencies
Pixabay – Pixabay License

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