University · Statistics · Time Series Analysis

Unit Roots and Cointegration

4 Abschnitte1 Karteikarten-Decks1 Quizze

Covers the theory and testing of unit-root nonstationarity (Dickey-Fuller, ADF, Phillips-Perron) and cointegration among nonstationary series (Engle-Granger, error-correction models, Johansen's approach).

Inhaltsübersicht

  • Nonstationarity and the Concept of a Unit Root
  • Testing for Unit Roots: Dickey-Fuller, Augmented DF, and Phillips-Perron
  • Cointegration: Long-Run Equilibrium Among Nonstationary Series
  • Testing and Modeling Cointegration: Engle-Granger and the Error-Correction Model; Johansen's Approach
A random walk time series wandering without reverting to a fixed mean
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